Backtesting Apa Backtesting Backtesting adalah proses pengujian strategi trading pada data historis yang relevan untuk memastikan kelangsungan hidup sebelum trader mengambil risiko atas setiap modal sebenarnya. Seorang trader dapat mensimulasikan perdagangan strategi selama periode waktu yang tepat dan menganalisis hasilnya untuk tingkat profitabilitas dan risiko. BREAKING DOWN Backtesting Jika hasilnya memenuhi kriteria yang diperlukan yang dapat diterima oleh trader, strategi tersebut kemudian dapat diimplementasikan dengan tingkat kepercayaan tertentu sehingga akan menghasilkan keuntungan. Jika hasilnya kurang menguntungkan, strategi bisa dimodifikasi, disesuaikan dan dioptimalkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, atau bisa jadi benar-benar dibatalkan. Sejumlah besar volume yang diperdagangkan di pasar keuangan hari ini dilakukan oleh pedagang yang menggunakan semacam otomasi komputer. Hal ini terutama berlaku untuk strategi trading berdasarkan analisa teknikal. Backtesting merupakan bagian integral dari pengembangan sistem perdagangan otomatis. Backtesting Berarti Bila dilakukan dengan benar, backtesting bisa menjadi alat yang sangat berharga untuk membuat keputusan tentang apakah akan menggunakan strategi perdagangan. Periode waktu sampel dimana backtest dilakukan pada sangat penting. Durasi periode waktu sampel harus cukup lama untuk memasukkan periode dari berbagai kondisi pasar termasuk tren naik, downtrend dan range-bound trading. Melakukan tes hanya pada satu jenis kondisi pasar dapat menghasilkan hasil yang unik yang mungkin tidak berfungsi dengan baik pada kondisi pasar lainnya, yang dapat menyebabkan kesimpulan palsu. Ukuran sampel dalam jumlah perdagangan dalam hasil tes juga penting. Jika jumlah sampel perdagangan terlalu kecil, tes mungkin tidak signifikan secara statistik. Contoh dengan terlalu banyak perdagangan dalam jangka waktu yang terlalu lama dapat menghasilkan hasil yang dioptimalkan di mana sejumlah besar perdagangan yang menang menyatu di seputar kondisi pasar tertentu atau tren yang menguntungkan bagi strategi. Hal ini juga menyebabkan trader menarik kesimpulan yang menyesatkan. Menjaganya Nyata Backtest harus mencerminkan kenyataan semaksimal mungkin. Biaya perdagangan yang mungkin dianggap diabaikan oleh pedagang bila dianalisis secara individual mungkin memiliki dampak signifikan bila biaya agregat dihitung selama periode backtesting keseluruhan. Biaya ini termasuk komisi, spread dan selip, dan mereka bisa menentukan perbedaan antara apakah strategi trading itu menguntungkan atau tidak. Sebagian besar paket perangkat lunak backtesting mencakup metode untuk memperhitungkan biaya ini. Mungkin metrik yang paling penting yang terkait dengan backtesting adalah tingkat strategi ketahanan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil tes balik yang dioptimalkan pada periode waktu sampel tertentu (disebut dalam sampel) dengan hasil backtest dengan strategi dan pengaturan yang sama dalam periode waktu sampel yang berbeda (disebut out - Dari sampel). Jika hasilnya sama menguntungkannya, maka strategi tersebut dapat dianggap valid dan kuat, dan siap diimplementasikan di pasar real-time. Jika strategi gagal dalam perbandingan di luar sampel, maka strategi tersebut memerlukan pengembangan lebih lanjut, atau harus ditinggalkan sama sekali. Dengan menggunakan strategi uji coba excel to back test Bagaimana mengembalikan tes dengan Excel Saya telah melakukan strategi back-test strategi yang cukup banyak. Saya telah menggunakan bahasa dan algoritma pemrograman yang canggih dan saya juga melakukannya dengan pensil dan kertas. Anda tidak perlu menjadi ilmuwan roket atau programmer untuk kembali menguji banyak strategi trading. Jika Anda bisa mengoperasikan program spreadsheet seperti Excel maka Anda bisa kembali menguji banyak strategi. Tujuan artikel ini adalah untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menguji kembali strategi trading menggunakan Excel dan sumber data yang tersedia untuk umum. Ini seharusnya tidak menghabiskan biaya lebih dari waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tes. Sebelum Anda mulai menguji strategi apa pun, Anda memerlukan kumpulan data. Minimal ini adalah serangkaian datetimes dan harga. Lebih realistis Anda membutuhkan datetime, open, high, low, close prices. Anda biasanya hanya membutuhkan komponen waktu dari rangkaian data jika Anda menguji strategi perdagangan intraday. Jika Anda ingin bekerja bersama dan belajar bagaimana untuk kembali tes dengan Excel sementara youre membaca ini maka ikuti langkah-langkah yang saya garis besar di setiap bagian. Kita perlu mendapatkan beberapa data untuk simbol yang akan kita uji kembali. Masuk ke: Yahoo Finance Di kolom Enter Symbol is enter: IBM dan klik GO Under Quotes di sebelah kiri klik Historical Prices dan masukkan rentang tanggal yang anda inginkan. Saya memilih dari 1 Januari 2004 sampai 31 Des 2004 Gulir ke bawah ke bagian bawah halaman dan klik Download To Spreadsheet Simpan file dengan nama (seperti ibm. csv) dan ke tempat yang nantinya dapat Anda temukan. Mempersiapkan data Buka file (yang anda download diatas) dengan menggunakan Excel. Karena sifat dinamis internet, petunjuk yang Anda baca di atas dan file yang Anda buka mungkin telah berubah pada saat Anda membaca ini. Ketika saya mendownload file ini, beberapa baris teratas terlihat seperti ini: Anda sekarang dapat menghapus kolom yang tidak akan Anda gunakan. Untuk pengujian yang akan saya lakukan, saya hanya akan menggunakan tanggal, membuka dan menutup nilai jadi saya telah menghapus High, Low, Volume and Adj. Dekat. Saya juga menyortir data sehingga tanggal yang paling tua adalah yang pertama dan tanggal terakhir ada di bagian bawah. Gunakan opsi menu Sortir Data - gt untuk melakukan ini. Alih-alih menguji strategi per se, saya akan mencoba untuk menemukan hari dalam minggu yang memberikan hasil terbaik jika Anda mengikuti buy the open dan menjual strategi penutupan. Ingatlah bahwa artikel ini ada di sini untuk mengenalkan Anda bagaimana cara menggunakan strategi uji untuk mengembalikan Excel. Kita bisa membangun ini terus berlanjut. Berikut adalah file ibm. zip yang menyimpan spreadsheet dengan data dan formula untuk tes ini. Data saya sekarang berada pada kolom A sampai C (Date, Open, Close). Di kolom D sampai H, saya memiliki formula untuk menentukan kembalinya pada hari tertentu. Memasuki formula Bagian yang sulit (kecuali jika Anda ahli Excel) sedang mengerjakan formula yang akan digunakan. Ini hanya masalah latihan dan semakin Anda mempraktekkan formula yang Anda temukan dan fleksibilitas yang Anda miliki lebih banyak dengan pengujian Anda. Jika telah mendownload spreadsheet maka lihatlah rumus di sel D2. Sepertinya ini: Formula ini disalin ke semua sel lainnya di kolom D ke H (kecuali baris pertama) dan tidak perlu disesuaikan setelah disalin. Saya secara singkat menjelaskan rumusnya. Formula IF memiliki kondisi, benar dan salah. Kondisinya adalah: Jika hari dalam seminggu (dikonversi ke angka 1 sampai 5 yang sesuai dengan Senin sampai Jumat) sama dengan hari dalam minggu pertama di baris pertama kolom ini (D1) lalu. Bagian sebenarnya dari pernyataan (C2-B2) memberi kita nilai Close - Open. Ini menunjukkan bahwa kita membeli Open dan menjual Close dan ini adalah keuntungan kita. Bagian yang salah dari pernyataan tersebut adalah sepasang tanda kutip ganda () yang tidak memasukkan apapun ke dalam sel jika hari dalam seminggu tidak sesuai. Tanda di sebelah kiri kolom atau nomor baris mengunci kolom atau baris sehingga ketika disalinnya bagian referensi sel tidak akan berubah. Jadi, di sini, dalam contoh kami, ketika formula disalin, referensi ke sel tanggal A2 akan mengubah nomor baris jika disalin ke baris baru namun kolomnya akan tetap berada di kolom A. Anda dapat menyarang rumus dan membuat peraturan yang sangat kuat. Dan ekspresi. Hasil Di bagian bawah kolom hari kerja saya telah menempatkan beberapa fungsi ringkasan. Terutama fungsi rata-rata dan jumlah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pada tahun 2004, hari yang paling menguntungkan untuk menerapkan strategi ini adalah pada hari Selasa dan ini diikuti oleh hari Rabu. Ketika saya menguji strategi Friray Expiry - Bullish atau Bearish dan menulis artikel itu, saya menggunakan pendekatan yang sangat mirip dengan spreadsheet dan formula seperti ini. Tujuan dari tes tersebut adalah untuk melihat apakah Expiry Fridays pada umumnya bullish atau bearish. Cobalah. Download beberapa data dari Yahoo Finance. Masukkan ke Excel dan coba rumusnya dan lihat apa yang bisa Anda dapatkan. Kirimkan pertanyaan anda di forum. Selamat mencoba dan berburu strategi yang menguntungkan
No comments:
Post a Comment